پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو
واريانس ناهمساني شرطي
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2 - 1 . مقدمه 17
2 - 2 . مروري بر ادبيات تحقيق 18
2 - 2 - 1 . تحقیقات داخلی 18
2 - 2 - 2 . تحقیقات خارجی 24
2 - 3 . سری های زمانی 30
2 - 3 - 1 . روش های تحلیل سری های زمانی 31
2 - 3 - 2 . ویژگی های سری های زمانی 31
2 - 3 - 3 . مدل سازی سری های زمانی 31
2 - 3 - 4 . معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 32
2 - 3 - 5 . روش باکس - جینز 33
2 - 3 - 6 . تبدیلات 33
2 - 3 - 7 . پیش بینی 35
2 - 3 - 8 . انواع واريانس 36
2 - 3 - 9 . ويژگي هاي سري هاي زماني مالي 37
2 - 4 . واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته ( گارچ ) 39
2 - 4 - 1 . فرآيند GARCH ( p , q ) 39
2 - 4 - 2 . فرآيند GARCH ( 1 , 1 ) 41
2 - 4 - 3 . آزمون مدل گارچ 42
2 - 4 - 4 . تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ 44
2 - 5 . شبيه سازي مونت كارلو 46
2 - 5 - 1 . تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو 47
2 - 5 - 2 . اعدادتصادفي 48
2 - 5 - 3 . توليد كننده هاي اعداد تصادفي 50
2 - 5 - 4 . روش هاي توليد اعداد تصادفي 52
2 - 5 - 5 . فرآيند شبيه سازي مونت كارلو 52
2 - 5 - 6 . روش هاي شبيه سازي مونت كارلو 53
2 - 5 - 7 . كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو 54
2 - 5 - 8 . مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو 56
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2 - 1 . مقدمه
در يك بازاركارا كليه اطلاعات موجود در قيمت هاي جاري موجود منعكس گرديده است ، به گونه اي كه پيش بيني قيمت هاي آتي امكان پذير نمي باشد . هر چند وجود رويدادهاي اصلي قابل مشاهده مالي از قبيل اثرات فصلي ، اثرات آخر هفته ، اثرات شروع سال جديد و تلاطم خوشه اي مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهميتي براي تحقيقات شكل داده اند .
تلاطم بازار سهام ،
